Горизонтальные объемы

B-738

Горизонтальные объемы (Profile Volume) — это индикатор распределения объема сделок по шкале цены, а не по шкале времени (в отличии от вертикального объема).

Позволяет определить:

По какой цене было сделано максимальное кол-во сделок
Где находится область максимального интереса
Силу рынка

Накопление горизонтального объема представляет собой большое количество сделок по определенному диапазону цены за определенное количество времени. Обычно, имеет форму колокола, груди, прыщика, шучу))

Горизонтальные объемы помогают нам определить боковое движение (флэт), в котором идет баланс сил и происходит накопление позиции. Выход из данного баланса будет определять тренд. На фотографии выше я показал примерно один из балансов двумя оранжевыми линиями, и вы можете видеть как выход из баланса вверх обозначает дальнейшее движение цены вверх.

Откуда появляется накопление горизонтального объема?

Фиксация позиций участниками рынка.
Набор противоположных позиций участниками рынка.
Справедливая цена на данный момент, характеризирующая балансом спроса и предложения.

Что бы не происходило в предыдущем объемном накоплении, это никак не поможет узнать дальнейшее движение цены после выхода из него. Вполне может образоваться новый баланс, выход из которого будет в противоположную сторону.

Нельзя заранее определить куда двинет цена, но торговать можно:

Внутри дня, по границам данного диапазона, но необходимо понимать что рано или поздно вашу позицию снесет выход из баланса.
На выходе из баланса. Такие сделки гораздо лучше и прибыльнее, потому что торговать против тренда очень долго, нудно и плохо по риску, если вы сможете зайти в сделку с соотношением 1:2 — вам повезло, в то время как зайти по тренду (в направлении по выходу из баланса), можно зайти в сделку с соотношением риска 1:3 и выше.

Когда цена начинает выходить из баланса, диапазона — начинается тренд. Это закономерно для любых активов и периодов. Почему это происходит?

В балансе собираются много игроков:

Те, кто открывают позиции в надежде на продолжение тренда.
Крупняки, которые по инсайдерской информации знают куда будет выход из баланса.
Непрофессиональные трейдеры, которые думают что знают куда пойдет цена.
Внутредневные трейдеры, торгующие от границы
Те, кто хеджируют свои другие позиции.

Накопленный объем — бомба замедленного действия.
Потому что как только цена выходит в определенную сторону, те, кто открывал позиции в противоположную от выхода сторону, рано или поздно начинают закрывать свои позиции, это вызывает импульс и дальнейшее движение от баланса. Так, образуется тренд.

Максимальное количество сделок в горизонтальном объеме выражается как POC в виде красной линии, ее в будущем можно использовать как уровень для входа в сделку или уровень-стоп.

Что нам дает баланс\диапазон, образованный с помощью горизонтальных объемов?

Направление движение
Когда вы увидите выход, вы понимаете в какую сторону надо открывать сделки. Правильное определение движения цены дает повышенный потенциал движения цены, шанс на ошибку (перезаход), возможность зайти с меньшим риском (писал выше про соотношение риска).
Точки входа. К примеру, как ретест границы диапазона или точки РОС после выхода из диапазона.
Сильный бычий тренд — когда закрытие дневной сессии (при анализе горизонтальных объемов) происходит выше максимального значения (РОС), и наоборот при с медвежьим трендом.

B-738

Горизонтальные объемы – это важный инструмент для анализа уровней спроса и предложения на определённых ценовых уровнях. Такой анализ показывает, где сосредоточены основные объёмы торгов по конкретной цене. Эти данные помогают трейдерам выявить важные уровни поддержки и сопротивления, которые могут существенно повлиять на будущее движение цены.

Как это работает?

В отличие от вертикальных объёмов, которые отображают объёмы по времени (например, объём в каждом свечном интервале), горизонтальные объёмы показывают объёмы по цене. Представим их как гистограмму, где каждый бар на оси Y соответствует определённому уровню цены, а длина бара – объёму сделок по этой цене.

Зачем они нужны?

Уровни поддержки и сопротивления: горизонтальные объёмы показывают, на каких уровнях большинство участников входили и выходили из позиций, что создаёт зоны поддержки (где цена может остановиться или отскочить вверх) и сопротивления (где цена может замедлиться или отскочить вниз).
Баланс спроса и предложения: большие объёмы на определённых уровнях говорят о том, что спрос и предложение находились в равновесии, и цена, вероятно, будет возвращаться к этим уровням.
Выявление значимых уровней для крупных игроков: горизонтальные объёмы часто указывают, на каких уровнях крупные игроки закупали или продавали актив, ведь они могут стараться защитить свои позиции, создавая тем самым сильные уровни поддержки или сопротивления.

Как интерпретировать горизонтальные объёмы?

POC (Point of Control) – это уровень, на котором сосредоточен максимальный объём за определённый период времени. POC считается важным уровнем, так как на нём исторически сосредоточены крупные объёмы.
Высокий объём на уровне: если виден высокий горизонтальный объём на уровне, который цена часто тестирует, это сильный уровень, за которым, возможно, стоят крупные покупатели или продавцы.
Зоны низкого объёма: уровни с низким объёмом, как правило, пробиваются быстрее, поскольку здесь не происходит активного противостояния между покупателями и продавцами. Цена здесь менее стабильна и может пролетать такие зоны без сильного сопротивления.

Как использовать горизонтальные объёмы в трейдинге?

Вход в позицию: уровни с крупными объёмами могут служить точками входа, так как это зоны повышенной активности участников.
Выход из позиции: если цена приближается к уровню с высоким объёмом, возможен отскок или замедление, что делает такие уровни хорошими точками для фиксации прибыли.
Уровни стоп-лоссов: горизонтальные объёмы помогают также определять зоны, где лучше ставить стоп-лоссы – за крупными уровнями поддержки и сопротивления.

Где смотреть горизонтальные объёмы?

Такие объёмы доступны на некоторых платформах, например:

TradingView – доступны с PRO-аккаунта и выше в виде инструмента «Fixed Range Volume Profile» и «Visible Range Volume Profile».
ATAS – продвинутый терминал с функцией объемного анализа.
Thinkorswim – платформа с индикаторами горизонтальных объёмов.

Горизонтальные объёмы позволяют понять поведение участников на важных уровнях, что может значительно повысить качество принимаемых торговых решений.

EU Forex