Горизонтальные объемы (Profile Volume) — это индикатор распределения объема сделок по шкале цены, а не по шкале времени (в отличии от вертикального объема).
Позволяет определить:
По какой цене было сделано максимальное кол-во сделок
Где находится область максимального интереса
Силу рынка
Накопление горизонтального объема представляет собой большое количество сделок по определенному диапазону цены за определенное количество времени. Обычно, имеет форму колокола, груди, прыщика, шучу))
Горизонтальные объемы помогают нам определить боковое движение (флэт), в котором идет баланс сил и происходит накопление позиции. Выход из данного баланса будет определять тренд. На фотографии выше я показал примерно один из балансов двумя оранжевыми линиями, и вы можете видеть как выход из баланса вверх обозначает дальнейшее движение цены вверх.
Откуда появляется накопление горизонтального объема?
Фиксация позиций участниками рынка.
Набор противоположных позиций участниками рынка.
Справедливая цена на данный момент, характеризирующая балансом спроса и предложения.
Что бы не происходило в предыдущем объемном накоплении, это никак не поможет узнать дальнейшее движение цены после выхода из него. Вполне может образоваться новый баланс, выход из которого будет в противоположную сторону.
Нельзя заранее определить куда двинет цена, но торговать можно:
Внутри дня, по границам данного диапазона, но необходимо понимать что рано или поздно вашу позицию снесет выход из баланса.
На выходе из баланса. Такие сделки гораздо лучше и прибыльнее, потому что торговать против тренда очень долго, нудно и плохо по риску, если вы сможете зайти в сделку с соотношением 1:2 — вам повезло, в то время как зайти по тренду (в направлении по выходу из баланса), можно зайти в сделку с соотношением риска 1:3 и выше.
Когда цена начинает выходить из баланса, диапазона — начинается тренд. Это закономерно для любых активов и периодов. Почему это происходит?
В балансе собираются много игроков:
Те, кто открывают позиции в надежде на продолжение тренда.
Крупняки, которые по инсайдерской информации знают куда будет выход из баланса.
Непрофессиональные трейдеры, которые думают что знают куда пойдет цена.
Внутредневные трейдеры, торгующие от границы
Те, кто хеджируют свои другие позиции.
Накопленный объем — бомба замедленного действия.
Потому что как только цена выходит в определенную сторону, те, кто открывал позиции в противоположную от выхода сторону, рано или поздно начинают закрывать свои позиции, это вызывает импульс и дальнейшее движение от баланса. Так, образуется тренд.
Максимальное количество сделок в горизонтальном объеме выражается как POC в виде красной линии, ее в будущем можно использовать как уровень для входа в сделку или уровень-стоп.
Что нам дает баланс\диапазон, образованный с помощью горизонтальных объемов?
Направление движение
Когда вы увидите выход, вы понимаете в какую сторону надо открывать сделки. Правильное определение движения цены дает повышенный потенциал движения цены, шанс на ошибку (перезаход), возможность зайти с меньшим риском (писал выше про соотношение риска).
Точки входа. К примеру, как ретест границы диапазона или точки РОС после выхода из диапазона.
Сильный бычий тренд — когда закрытие дневной сессии (при анализе горизонтальных объемов) происходит выше максимального значения (РОС), и наоборот при с медвежьим трендом.
