О критике волн Эллиотта

[B-738]

Практически на любом Форекс форуме можно встретить темы, посвящённые критике волн Эллиотта. Наш форум исключением не стал, и не так давно один из уважаемых участников завёл очередной топик. Набор претензий достаточно стандартен, поэтому в одном из уроков этого курса, думаю, будет не лишним их разобрать.

Итак, основное недовольство противников EWA обычно вызывает мультивариантность волнового анализа. Дескать, всегда можно найти разметку, как для продаж, так и для покупок. И конечно же они правы. Волновой анализ является методом крайне субъективным, конечная разметка в большей части зависит от тех убеждений, которыми руководствуется трейдер. Однако, это вовсе не означает, что волны Эллиотта непригодны для торговли.

Когда я размечаю тот же ЕвроДоллар, выделяю обычно от 3 до 5 возможных вариантов движения цены (это лишь основные сценарии, дополнительных может быть и того больше). Естественно, публиковать все такие каунты смысла нет, потому что, это лишь запутает читателей. Необходимо научиться выделять из этого массива информации несколько основных вариантов, но это приходит лишь с опытом.

Если разметка противотрендовая, то при достаточно сильном тренде, необходимо понимать, что вероятность её развития будет всегда ниже, чем трендового варианта. Это основная проблема, особенно для новичков. Автор этих строк в начале своего трейдерского пути тоже пытался искать развороты и “нулевые точки”. Обычно ничего хорошего из этого не получалось, и спустя определённое время стало понятно, что я просто неправильно использую волновой анализ.

Вообще любой метод анализа и прогнозирования рынка можно применять двумя способами - либо ты ищешь развороты, либо точки продолжения тренда. Безусловно, есть талантливые трейдеры, которые шикарно находят и торгуют развороты. Обычно такие товарищи прошли “огонь и воду” в торговле и у них сильно развито чутье на рынке. Это профи, и новичкам на них равняться не стоит.

Исходя из своего опыта, могу сказать, что проблему мультивариантности волн в трейдинге решить можно, есть несколько принципов, которыми я рекомендую руководствоваться. Ниже приведу некоторые из них.

1. Разметка, это ещё не руководство к открытию сделки. Для того, чтобы войти в рынок, нужно выделить несколько возможных вариантов и обязательно соотнести их с текущим трендом, а также оценить шансы на его продолжение и разворот.

2. Не идти против тренда. Если, например, цена уверенно идёт вверх, опрометчиво было бы продавать, несмотря на все развороты, которые может продемонстрировать вам рынок. Будь у вас хоть сто противотрендовых разметок, совсем необязательно их все отыгрывать.

3. Определять критические / подтверждающие уровни разметок. Если у вас не будет чёткого понимания, когда переходить от одного варианта к другому, торговать будет сложно.

4. Когда непонятно, будьте вне рынка. Нередко волновая картина бывает крайне запутанной, в таких условиях лучше не торговать вовсе, а подождать прояснения разметки.

Эти рекомендации на первый взгляд просты и понятны, лежат на поверхности, но мало кто им следует, поддаваясь своим эмоциям. Когда вы открываете сделку неосознанно, без явного обоснования, а просто, потому что захотелось, то ответственность за её результат метод анализа, которым вы пользуетесь, уже не несёт. Волны Эллиотта вовсе не виноваты, что когда, увидев диагональный треугольник, вы покупаете на весь депозит, или при виде сомнительного заходного импульса открываетесь против тренда. Это уже зона компетентности трейдера в использовании МаниМенеджмента.

Поэтому когда я на форуме читаю сообщения в духе “я тут вот продал, потом стоп выбило, и половину депозита потерял”, и далее, “волны не работают, буду торговать по ХХХ”, становится понятно, что такой трейдер будет всегда терять деньги. Там где “ХХХ” - можете представить любой торговый метод, разницы не будет (неделю назад, опять же на нашем форуме, был пост: “О, падающая звезда образовалась, продаём!!!” Даже подтверждения не дождались, но уже против тренда встали.

Другая распространённая претензия к волнам основана на их сложности. Конечно, EWA является, пожалуй, одним из самых продвинутых методов торговли, потому как необходимо представлять себе полную картину, начиная с месячных графиков, и доходя до тех, на которых торгует трейдер. Здесь нет готового индикатора, который будет сам всё за вас делать. Обучение также занимает продолжительное время, обычно около года. Стоит ли игра “свеч”, т.е волн? Думаю, да.

Есть подходить к трейдингу серьёзно, как к профессиональной деятельности, то, на мой взгляд, просто необходимо иметь в своём арсенале волновой анализ. Ведь это единственный подход к рынку, позволяющий разбирать всего его движения по чётким правилам, а также понимать перспективы развития тренда и возможности его слома. Другой такой системы не существует, ей нет аналогов.

Конечно, если торговля на рынках это просто хобби после работы (или во время неё :)), то волновой анализ особо и не нужен вовсе, на него времени не будет. Достаточно простой техники торговли, что-то вроде пипсовки на демо-счёте. Однако, для серьёзной работы необходим системный подход.

Трейдинг - процесс индивидуальный. Каждый трейдер подбирает под себя необходимые инструменты для торговли. Естественно, кому-то волны Эллиотта не подходят по складу ума и характера. Это нормально, есть множество других методов и подходов. Однако, кто-то видит рынок именно через призму волновой теории, у него такой склад ума. Например, мне уже не нужно размечать график, для того чтобы делать анализ - на пустом чарте можно отлично считать волны. Разметка даже мешает торговле, поэтому для неё у меня отдельный профиль в MetaTrader, где только пустые графики со скользящими средними. График с разметкой я делаю лишь для форума и журнала, чтобы поделиться своими идеями.

К любому методу торговли или анализа можно выставлять бесконечные претензии, если бы существовала идеальная “баблокосилка”, успешных трейдеров было бы намного больше. Профитность торговли во многом зависит не от метода торговли, а от умения им пользоваться.

[B-738]

Критика волн Эллиотта

Волны Эллиотта — это метод технического анализа, основанный на теории, разработанной Ральфом Неллсом Эллиоттом в 1930-х годах. Эта теория предполагает, что финансовые рынки движутся в волнах, которые можно предсказать и структурировать. Хотя многие трейдеры и аналитики используют эту теорию, она также подвергается значительной критике. В данной статье мы подробно рассмотрим основные критические аспекты волн Эллиотта.

1. Субъективность интерпретации

Одним из основных недостатков волн Эллиотта является их субъективность. Интерпретация волновых структур может значительно варьироваться от трейдера к трейдеру.

• Индивидуальные различия: Каждый трейдер имеет свой стиль торговли и свой опыт, что приводит к разным взглядам на одно и то же движение рынка. Например, один трейдер может увидеть в графике волну 3, в то время как другой может рассматривать это как волну A. Это может создать путаницу и неопределенность в торговых решениях.

• Отсутствие четких правил: Теория не предлагает жестких правил для определения начала и конца волн, что может привести к различным интерпретациям одной и той же ситуации. Это также затрудняет обучение новичков, которым может быть сложно понять, как применять эту теорию на практике.

2. Непредсказуемость рынка

Финансовые рынки характеризуются высокой степенью непредсказуемости, что делает трудным использование волн Эллиотта для прогнозирования.

• Неопределенность: Рынки подвержены множеству внешних факторов, таких как экономические события, политические кризисы и неожиданности, которые могут существенно влиять на движение цен. В такие моменты волновая теория может оказаться неприменимой.

• Случайность: Многочисленные критики утверждают, что события на рынках часто являются случайными и не поддаются предсказанию. Это ставит под сомнение эффективность теории, которая предполагает наличие предсказуемых паттернов.

3. Недостаток эмпирических данных

Существуют аргументы в пользу того, что волновая теория недостаточно поддерживается эмпирическими данными.

• Отсутствие статистической поддержки: Критики подчеркивают, что недостаточно научных исследований, подтверждающих эффективность волновой теории в долгосрочной перспективе. В отличие от других методов, таких как технический анализ или фундаментальный анализ, волновая теория не имеет убедительных доказательств своей эффективности.

• Сложность в верификации: Проверка и подтверждение волновых моделей с помощью исторических данных может быть сложной задачей, так как волновые структуры могут меняться в зависимости от рыночных условий. Это делает трудным анализ эффективности волнового подхода.

4. Игнорирование фундаментального анализа

Критики отмечают, что волновая теория часто не учитывает фундаментальные факторы, которые могут существенно повлиять на движение цен.

• Необходимость комплексного анализа: Трейдерам важно рассматривать как технические, так и фундаментальные факторы, такие как экономические данные и отчеты компаний, чтобы делать обоснованные прогнозы. Игнорирование этих факторов может привести к неверным торговым решениям.

• Рыночные события: Влияние крупных экономических или политических событий на рынок может искажать волновые модели, что делает их менее надежными в период нестабильности. Например, финансовый кризис или неожиданные изменения в монетарной политике могут нарушить привычные волновые паттерны.

5. Лимитированные временные рамки

Некоторые исследователи утверждают, что волновая теория работает лучше на определенных временных интервалах, что ограничивает ее универсальность.

• Изменение волновых структур: Волновая теория может показывать лучшую эффективность на более длительных временных интервалах (дневные или недельные графики), но может быть менее надежной на краткосрочных графиках (часовые или минутные).

• Сложность на коротких интервалах: На коротких временных интервалах рынок может быть более волатильным и менее предсказуемым, что делает применение волновой теории сложным. Это может привести к ложным сигналам и увеличить риски для трейдеров.

6. Личное восприятие и эмоции

Психология трейдера также играет важную роль в критике волн Эллиотта.

• Психология трейдера: Трейдеры могут начать воспринимать волновую теорию как способ структурирования рыночной неопределенности. Это может создать у них ложное чувство уверенности, что может привести к иррациональным торговым решениям.

• Эмоциональные ловушки: Трейдеры могут стать зависимыми от волнового анализа, игнорируя другие важные сигналы, что может увеличить вероятность убытков.

Заключение

Несмотря на критику, волновая теория Эллиотта продолжает оставаться популярной среди трейдеров и аналитиков. Многие находят ее полезной для анализа рыночных движений и формирования торговых стратегий. Однако важно осознавать как сильные стороны, так и слабости волнового анализа, чтобы принимать более обоснованные решения. В идеале волновая теория должна использоваться в сочетании с другими методами технического анализа и фундаментальным анализом, чтобы максимизировать эффективность торговли.

Для успешного использования волн Эллиотта трейдеры должны понимать ограничения этой теории и быть готовы к неопределенности, которая неизбежно присутствует на финансовых рынках.